FIRE成功率100%のポートフォリオ、モンテカルロでシミュレーション

FIRE

モンテカルロシミュレーションとは

モンテカルロシミュレーションは、銀行でもリスク分析の手法として採用されており、私もその分析に携わっていたこともあります。銀行での使用法としては、景気変動からくる信用状況の変化を何通りもシミュレーションすることで、銀行のポートフォリオがリーマンショック級の事態にも耐え得るかを検証する、つまりストレステストです。

~ウィキペディアより~

モンテカルロシュミレーションとはシミュレーション数値計算乱数を用いて行う手法の総称。元々は、中性子が物質中を動き回る様子を探るためにスタニスワフ・ウラムが考案しジョン・フォン・ノイマンにより命名された手法。カジノで有名な国家モナコ公国の4つの地区(カルティ)の1つであるモンテカルロから名付けられた。ランダム法とも呼ばれる。

今回、ブロガーの九条さんがモンテカルロシミュレーションの出来るサイトを紹介しておられましたので、そのサイトを使って自身のポートフォリオをシミュレーションしてみました。

九条さんのサイトはこちらです↓

自身のポートフォリオを入力

テッィカーごとに入力も出来るようですが、時間がかかるため、自身のポートフォリオに近い形で、以下の様に入力してみました。

現金が35%と多めで、あまりリスクを取らないポートフォリオとなっています。

結果は

資産額は、分かりやすく仮置きで1百万ドルとしました。

また、取り崩しは定額で2百万ドル(取り崩し率2%)、インフレ考慮(歴史的水準)としました。

そして、30年後の試算は、

 上位10%シナリオで、1百ドル→3.3百万ドル(+230%)

 中位50%シナリオで、 1百ドル→ 1.8百万ドル(+180%)

 下位10%シナリオで、 1百ドル→ 0.9百万ドル(▲10%)

 つまり、FIREは100%成功するという結果でした。

また、安全な取り崩し率は、下図の通りで、 

 上位10%シナリオで、5.48%

 中位50%シナリオで、4.00%

 下位10%シナリオで、2.93%

 となりました。

 私のポートフォリオでは、保守的に考えれば下位10%シナリオにあたる2.93%以下が望ましいことになりますね。

感想

このシミュレーションの結果は、やはり取り崩し額が低いことが成功の大きな要因の1つです。言い換えれば、取り崩し額に対して資産額が十分に大きいということです。

今後、資産配分を変えたり、FIRE開始後すぐに市場が暴落するというシーケンスオブリターンリスクを考慮したシミュレーション等してみたいとも思います。

資産運用は長期間で考えるものであり、やはり足元の株価に一喜一憂することはあまり意味が無いことが、あらためて感じられます。

Where there is a will, there is a way!

ご興味がある方は以下をどうぞ↓

応援クリックをお願い致します。↓

元地銀マンの子連れセミリタイア生活! ランキング - にほんブログ村
地銀管理職が子連れセミリタイア生活をつづります。40代、妻子持ち。ある壮絶な経験からセミリタイアを意識。配当金300万円、高配当、インデックス、REIT、節約。

コメント

タイトルとURLをコピーしました